Średnia przemieszczania kadłuba Średni ruchoma kadłuba sprawia, że średnia ruchoma jest bardziej elastyczna, zachowując gładkość krzywej. Formuła obliczania tej średniej jest następująca: HMAi MA ((2MA (wejście, okres 2) 8211 MA (wejście, okres)), SQRT (okres)), gdzie MA to średnia ruchoma, a SQRT jest pierwiastkiem kwadratowym. Użytkownik może zmienić dane wejściowe (bliskie), długość okresu i numer zmiany. Ta definicja wskaźnika8217s jest dalej wyrażana w skróconym kodzie podanym w poniższym obliczeniu. Jak handlować przy użyciu średniej ruchomej kadłuba Średnia przemieszczania kadłuba jest wskaźnikiem trendu i może być stosowana w połączeniu z innymi badaniami. Nie są obliczane sygnały handlowe. Jak uzyskać dostęp do MotiveWave Przejdź do menu głównego, wybierz opcję Study gtMoving AveragegtHull Moving Average lub przejdź do menu głównego, wybierz opcję Dodaj studia. zacznij wpisywać w tej nazwie badania, dopóki nie pojawi się na liście, kliknij nazwę badania, kliknij przycisk OK. Ważne Oświadczenie: Informacje podane na tej stronie są ściśle informacyjne i nie mogą być interpretowane jako porady lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek zabezpieczeń. Proszę zapoznać się z oświadczeniem o zastrzeżeniu odpowiedzialności i ujawnieniu informacji o ryzyku. Wartość domyślna to zdefiniowana przez użytkownika wartość domyślna zdefiniowana przez użytkownika, domyślna wartość to zdefiniowana przez użytkownika wartość domyślna zdefiniowana przez użytkownika, domyślna wartość domyślna to zdefiniowana przez użytkownika wartość WMA, domyślna wartość wynosi 20 zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika, wartość domyślna to 0 wma ważona średnia ruchoma, LOE mniej lub równa HMA - średnia ruchoma kadłuba HMA - średnia ruchoma kadłuba została stworzona przez Allana Hulla. Średnia ruchoma kadłuba służy przede wszystkim do idenfności dominującej tendencji rynkowej. W przeciwieństwie do modelu EMA, średnia krzywa przecinania kadłuba jest znacznie płynniejsza i bardziej zbliża się do wykresu cen. Jest on stosowany zwłaszcza do handlu średnioterminowego i długoterminowego. Konstrukcja HMA jest dość prosta: - najpierw określ czas HMA, np. 16 dni. - wzór wygląda następująco: HMA WMAfloor (radic (n)) (2 WMAfloor (n2) - WMAn) Oblicz WMA ndash średnia ważona dla wybranego okresu (WMA 8 w tym przypadku) i wielokrotność wyniku przez 2 Oblicz wartość WMA w podstawowym okresie (WMA 16) i odejmij od pierwszego kroku (2 WMA8) Obliczyć pierwiastek kwadratowy w podstawowym przedziale czasowym, tj. Radic16 4. Obliczyć wartość WMA 4 z wartości otrzymanej w kroku 2. Dla Więcej informacji na temat WMA ndash Average Moving Average można znaleźć w tym artykule. Uwaga: jeśli wybierzemy podstawowy przedział czasowy, jaki pierwiastek kwadratowy lub dzieląc przez liczbę 2 nie jest to liczba całkowita, np. 2,5, a następnie ją okrągnij, aż pojawi się cały numer. Na przykład, jeśli chcemy uzyskać HMA z okresem 5 dni, to w pierwszym kroku obliczymy WMA2 (ponieważ 52 2,5) w czwartym kroku obliczymy WMA2 (ponieważ radic5 2,24) Allan Hull nie zaleca bazują na dwóch przejściach HMA. Używa pierwszego HMA, aby wejść w jego interesy, a drugi, aby wyjść z nich. Jeśli chcesz zobaczyć artykuł autora wraz z HMA w wykresie, kliknij tutaj. Średnia przemieszczania kadłuba jest stosowana w podobny sposób, jak ADX, tj. Do określenia dominującego trendu rynkowego. Jeśli krzywa HMA rośnie, trend dominujący również rośnie. Lepiej wejść do długich transakcji. Jeśli krzywa HMA spadnie, dominująca tendencja będzie Downtrend więc lepiej byłoby przejść Short. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani głębszym badaniem tego wskaźnika i wolą być gotowym do obsługi rozwiązań, to może zainteresować Cię następna strona. Można tam znaleźć i pobrać wskaźniki analizy technicznej w plikach programu Excel. Tak jak to, co przeczytałeś, to Digg lub Tipd. Celem Finance4Traders jest ułatwienie firmom handlowym rozpoczęcia ich przez nieobiektywne badania i pomysły. Od końca 2005 roku rozwijam strategie handlowe osobiście. Nie wszystkie te modele są dla mnie odpowiednie, ale inni inwestorzy lub handlowcy mogą się okazać przydatni. Przecież ludzie mają różne cele inwestycyjne i nawyki. Tak więc Finance4Traders staje się wygodną platformą do rozpowszechniania mojej pracy. (Więcej informacji na temat Finance4Traders) Proszę używać tej strony internetowej w odpowiedni i rozważny sposób. Oznacza to, że powinieneś przyznać Finance4Traders przynajmniej przez link do tej witryny, jeśli zdarzy ci się użyć jakiejkolwiek zawartości. Ponadto nie wolno korzystać z naszych treści w sposób niezgodny z prawem. Powinieneś również zrozumieć, że nasza zawartość nie jest objęta żadną gwarancją, a przed poleganiem na nich należy samodzielnie sprawdzać naszą treść. Podczas odwiedzania tej witryny zapoznaj się z polityką dotyczącą zawartości witryny i polityką prywatności. 2 komentarze: Wygląda na to, że zostawiłeś 39239 z instrukcji vba powyżej 39output (n, 5).Wybierz numer wzmacniacza WMAn wzmacniacza WMAj39. Powinien przeczytać 39output (n, 5).Value 2-bitowy wzmacniacz WMAn wzmacniacz WMAj39. Twój kod był bardzo pomocny, dzięki. Muszę powiedzieć, że witryna jest bardzo przydatna. Gratulacje Szukam informacji o wzorach przemieszczania kadłuba, aby napisać kod w VBA (Excel) dla sygnałów wejściowych. Po wykonaniu niektórych googling znalazłem Twój kod. Poza tym odkryłem jeszcze dwie strony z formułami EXcel, które tworzą formułę HMA. Z tego miejsca: (myślę, że są one niezawodne jako Twoje) 1) financialwisdomforum. orggummy-stuffMA-stuff. htm (musi pobrać) 2) tradersDocumentationFEEDbkdocs201712TradingIndexesWithHullMA. xls Moim celem było kontrastowanie wyników trzech różnych autorów, a następnie szukać tego samego wyniku . Muszę powiedzieć, że spędziłem 3 dni pełne uczenia się, i wreszcie zrezygnowałem dzisiaj, ponieważ 3 z was otrzymują różne wyniki. Jestem całkiem zagubiony. Zachęcam do pisania pięści, bo wolę kod VBA. Próbuję zbudować strategię, którą HMA (5) wraz z Heikin Ashi w ramce 120 min. W kodzie, jeśli n5, Który powinien być k w kodzie może być 2. (ponieważ sqrt (5) jest 2.33) lub może być 3, ponieważ to8080 zaokrąglone do 3 Proszę, będę szczęśliwy i wdzięczny Jeśli mógłbyś używać dla mnie twój cenny czas, aby znaleźć mi błąd. Czekam na Twoją odpowiedź. Dziękuję, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Nie jestem Anglikiem, jestem z Kraju Basków i to może nie być idealne, ale mam nadzieję, że to służy. Dodać komentarz Strategia handlowa jest bardzo podobna do strategii korporacyjnej. Krytyczne studiowanie zasobów pomoże Ci podejmować bardziej skuteczne decyzje. (Czytaj dalej) 8226 Opis wskaźników technicznych Wskaźniki techniczne są czymś więcej niż tylko równaniami. Dobrze rozwiniętymi wskaźnikami, stosowanymi naukowo, są narzędzia, które pomagają przedsiębiorcom wyciągnąć krytyczną informację z danych finansowych. (Czytaj dalej) 8226 Dlaczego wolę używać programu Excel Excel przedstawia Ci dane wizualnie. To znacznie ułatwia zrozumienie pracy i zaoszczędzisz czas. (Czytaj dalej) Ruchowe średnie rzeczy Motywowane przez e-mail od Roberta B. Otrzymuję tę wiadomość e-mail z pytaniem o średnią przemieszczania kadłuba (HMA) i. I nigdy o tym nie słyszałeś. Uh. Zgadza się. W rzeczywistości kiedy odkryłem, odkryłem wiele średnich kroków, które nigdy nie słyszano, takie jak: Zero Lag Wynoszący się przeciętnie Przeciętny przejazd Przeciętny przeciętny ruch średnio Przeciętny ruch trójkątny Średnia przeciętna średnia ruchoma Średnia ruchów. Więc Więc myślałem, że porozmawiać o średnich ruchach i. Zrobiłeś to wcześniej, jak tu i tu i tu i tutaj i. Tak, tak, ale to było wcześniej, gdy wiedziałem o wszystkich innych ruchomej średniej. W gruncie rzeczy, jedynymi, z którymi gralem, były te, w których P 1. P 2. P n są ostatnimi cenami akcji (P n jest ostatnim). Prosta średnia przemieszczeniowa (SMA) (P 1 P 2. P n) K gdzie K n. Średnia ważona przemieszczenia (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) K gdzie K (12. n) n (n1) 2. Średnia przemieszczeniowa (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) K gdzie K 1 945 945 2. 1 (1-945). Nigdy wcześniej nie widziałem tej formuły EMA. Zawsze myślałem, że tak. Tak, to zwykle pisane inaczej, ale chciałem pokazać, że te trzy mają podobne zalecenia. (Patrz EMA rzeczy tutaj i tutaj.) Rzeczywiście, wszystkie one wyglądają tak: Uwaga: jeśli wszystkie Ps są równe, powiedzmy, Po, to średnia ruchoma równa jest Po. i to jest sposób, w jaki powinna zachowywać się każda średnia szacunkowa. Więc co najlepiej Zdefiniuj najlepiej. Oto kilka średnich kroczących, próbujących śledzić serię cen akcji, które zmieniają się w sposób sinusoidalny: ceny akcji, które następują za krzywą sinusową Gdzie znalazłeś taki towar jak ten Zwróć uwagę Zwróć uwagę, że powszechnie używane średnie ruchome (SMA, WMA i EMA) osiągają maksimum później niż krzywa sinusoidy. To się spóźnia i. Ale co z tym facetem HMA. On wygląda całkiem dobrze Tak, i to, o czym chcemy porozmawiać. W rzeczy samej. A co to jest 6 w HMA (6) i widzę coś zwanego MMA (36) i. Cierpliwość. Średnia ruchoma kadłuba Rozpoczynamy od obliczenia 16-dniowej ważonej średniej przemieszczania (WMA), tak: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) K K 12. 16 136. Choć jest ładna i smoooth, itll mają opóźnienie większe niż wed jak: więc spójrzmy na 8-dniowy WMA: lubię tak Tak, wynika zróżnicowania cen całkiem ładnie. ale jest więcej. Choć WMA (8) przygląda się najnowszym cenom, nadal ma opóźnienie, więc widzimy, jak wiele zmieniło się w przypadku WMA z 8 dni na 16 dni. Różnica ta wyglądałaby następująco: w pewnym sensie ta różnica daje pewne wskazania, jak zmienia się WMA. dodajemy tę zmianę do wcześniejszej wersji WMA (8): 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Dlaczego nazywają to MMA I stutter. W każdym razie MMA (16) wyglądałby tak: Biorę to cierpliwość. jest więcej. Teraz wprowadzamy magiczną transformację i dostańmy. Ta-DUM Thats Hull Tak. jak rozumiem Ale co to jest magiczny rytuał Po wygenerowaniu serii MMA z 8-dniowych i 16-dniowych ważonych ruchomych średnich, starannie patrząc w tej sekwencji liczb. Następnie obliczymy WMA w ciągu ostatnich 4 dni. To daje średnią przemieszczania kadłuba, którą nazywamy HMA (4). Huh 16 dni, potem 8 dni, a następnie 4 dni. Czy wrzucasz monety, aby zobaczyć ile. Wybierasz kilka dni, jak n 16. Następnie spójrz na WMA (n) i WMA (n2) i oblicz MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (W naszym przykładzie to 2 WMA (8) - WMA (16), a następnie obliczysz WMA (sqrt (n)), używając tylko ostatnich numerów sqrt (n) z serii MMA (w naszym przykładzie to obliczyć WMA (4), używając serii MMA). I dla tego śmiesznego wykresu SINE Howd it So wheres arkusz kalkulacyjny Im wciąż pracuje nad tym: MA-stuff. xls To interesujące, aby zobaczyć, jak różne ruchome średnie reagują na kolce: Is HMA naprawdę ważona średnia ruchoma Cóż, zobaczmy: Mamy: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 lub MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Z powodów sanitarnych dobrze zapisz to tak: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Należy pamiętać, że wszystkie ciężary dodać do 1. Ponadto wk 2 (136) - (1136) K dla K 1, 2. 8 i wk - (1136) K dla K 9, 10. 16. Następnie, robiąc magiczny rytuał kwadrat-korzeń (gdzie sqrt (16) 4) mamy (przypominając, że P 16 jest ostatnią wartością) HMA 4-dniowa WMA powyższych MMA (w 1 P 1 w 2P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13) 10 (odnotowując, że 1234 10). Huh P 0. P -1. Co. MMA (16) korzysta z ostatnich 16 dni, z powrotem do ceny to callling P 1. Jeśli obliczymy 4-dniową ważoną średnią z nich MMA, dobrze używaj wczorajszego MMA (i to sięga 1 dzień przed P 1) i na dzień przed tym, MMA wraca do 2 dni przed P 1 i dnia przedtem. Tak, więc wy nazywacie ich cenami P 0. P -1 itd. Masz to. Więc 16-dniowy HMA rzeczywiście używa informacji, które trwają ponad 16 dni, prawda Masz to. Ale są ujemne wagi dla nich stare ceny Czy to prawda Dowód jest w. Tak tak. dowód jest w puddingu. Więc co robi arkusz kalkulacyjny Do tej pory wygląda to tak: (Kliknij na zdjęcie, aby pobrać.) Możesz wybrać serię SINE lub serię akcji RANDOM. W przypadku tych ostatnich, za każdym razem, gdy klikniesz przycisk, otrzymasz kolejny zestaw cen. Wtedy możesz wybrać liczbę dni: thats our n. (Na przykład używaliśmy n 16 na przykład, powyżej). Ponadto, jeśli wybierzesz serię SINE, możesz wprowadzić kolce i przesuwać je wzdłuż wykresu. lubię to . Zauważ, że weve używane n 16 i n 36 (na rysunku arkusza kalkulacyjnego) powodują, że n2 i sqrt (n) są liczbami całkowitymi. Jeśli użyjesz czegoś takiego jak n 15, arkusz kalkulacyjny używa INT-owej części n2 i sqrt (n), a mianowicie 7 i 3. Więc, najlepszym rozwiązaniem jest Najlepszy Deficyt kadłuba. A o tym Jurik Średnia Nic o tym nie wiem. To zastrzeżone i musisz zapłacić za korzystanie z niego. jednakże pozwala grać z ruchome średnie. Kolejna średnia ruchoma Załóżmy, że zamiast średniej ważonej ruchomej (gdzie wagi są proporcjonalne do 1, 2, 3). używamy magicznego rytuału kadłuba z Wynoszącą się Przewodzą Średnia. Oznacza to, że: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Tak, to jest czas ważny lub okres ważności Okres ważności lub okres ważności A verage g rand or. Lub M oving W verage g ummy Zwróć uwagę Zbieramy naszą ulubioną liczbę dni, jak n 16 i obliczymy MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Możemy grać z 945 i k i zobaczyć, co otrzymujemy: Na przykład tutaj znajduje się kilka MAgs (gdzie trzymano do 16 dni, ale zmieniając wartości 945 i k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Zauważ, że gdy wybieramy k 3 otrzymamy nk 163 5,333, które zmieniamy na prosty i prosty 5,0. Dlaczego nie trzymasz się wyboru kadłuba: 945 2 i 2 Dobry pomysł. Wed dostajesz to: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Wygląda jak wykres z 945 1,5 i k 3. To robi, to nie zrobiłeś. znowu Możliwe. A co z tym pierwiastkiem-rdzawym rytuałem pozostawiam to jako ćwiczenie. dla ciebie W porządku, podczas gry z tą rzeczą MAg, że Hulls k 2 działa całkiem nieźle. więc trzymaj się tego. Często jednak mamy dość dobrą średnią, gdy dodajemy tylko kawałek zmiany: EMA (n2) - EMA (n). W rzeczywistości dodać tylko ułamek 946 tej zmiany. To daje: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Oznacza to, że wybieramy 946 0.5 lub może tylko 946 0.25 lub cokolwiek i użyjemy: na przykład, jeśli porównamy nasze gaggle średnich kroczących podczas śledzenia funkcji STEP, otrzymujemy to, gdzie dodajemy (dla MAg) tylko 946 12 zmiana. Tak, ale jaka jest najlepsza wartość beta. Zdefiniuj najlepiej: Uwaga: beta 1 jest wyborem kadłuba. z wyjątkiem użycia EMA zamiast WMA. I zostawisz tę prostokątną rzecz. Tak, tak. Zapomniałem tego. Uwaga . Arkusz kalkulacyjny zmienia się z godziny na godzinę. Wygląda teraz tak, jakby to Coś z Tobą, gdy dostałem arkusz kalkulacyjny, który wygląda tak. kliknij na zdjęcie, aby pobrać. Wybierasz akcje i kliknij przycisk i zyskujesz lata warte dziennych cen. Wybierasz HMA lub MAg, zmieniając liczbę dni, a dla parametru MAg parametr i sprawdź, kiedy należy kupić SPRZEDAJ. Kiedy opierasz się na jakich kryteriach Jeśli średnia ruchoma jest w dół x maksymalnie w ciągu ostatnich 2 dni, kupujesz. (W przykładzie, x 1.0) Jeśli jego UP y od minimum w ciągu ostatnich 2 dni sprzedajesz SPRZEDAM. (W przykładzie, y 1.5) Można zmieniać wartości x i y. Czy to jest dobre. te kryteria powiedziałem, że to coś do zabawy. Ma inną technikę wygładzania zwaną filtrem Hodrick-Prescott. Z pomocą Ron McEwan, który teraz znajduje się w tym arkuszu kalkulacyjnym: czy to jest dobry grania z nim. Zauważysz, że zawiera parametr, który można zmienić w komórce M3. oraz sygnały KUP i SPRZEDAJ.
No comments:
Post a Comment